Adolphe Sax werd geboren in Dinant*(België) op 6 november 1814 en was de oudste zoon van Charles-Joseph Sax (1791-1865), instrumentenbouwer en eigenaar van een fabriek voor blaasinstrumenten in Brussel.
Vader Sax was tevens hofleverancier voor het Huis van Oranje ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Adolphe Sax begon zijn muzikale opleiding in 1828 aan de Brusselse Koninklijke Muziekschool. Naast deze algemene opleiding volgde hij ook klarinetlessen. Met de klarinet deed hij op 15-jarige leeftijd mee aan een wedstrijd.

Zijn eerste experimenten deed hij met de basklarinet: hij ontwikkelde een nieuw 24-kleppensysteem, dat hij demonstreerde op de Brusselse industrietentoonstelling van 1835 en later patenteerde.
Daarna werkte Adolphe Sax aan de plannen voor een reeks nieuwe instrumenten. Op de tentoonstelling van 1840 presenteerde hij 9 uitvindingen, waaronder een orgel, een piano-stemmings proces en een geluid reflectiescherm.

Op de Brusselse industrietentoonstelling van 1841 liet Adolphe Sax voor het eerst een eigen creatie aan het publiek horen: de saxofoon!

Luitenant-generaal graaf De Rumigny wilde dat Adolphe Sax het Franse leger van betere instrumenten voorzag. Adolphe Sax maakte een snelle beslissing om naar Parijs te verhuizen, de toenmalige hoofdstad van de muziek in Europa.